· Москва · гибрид · полная
Требуется Quantitative Researcher (Азия)
Обязанности Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии. Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка. Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения. Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий. Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок. Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.
Требования Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань. Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин. Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий. Отличные навыки программирования на C++. Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка. Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных. Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач. Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.
Будет плюсом Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE. Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии. Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем. Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.
Что мы предлагаем Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы. Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени. Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency). Плоская организационная структура с быстрым принятием решений. Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Контакты: @cicada_mk
Blockchain Hunter, Крипто Head Hunter, Crypto Jobs, WEB 3.0 JOB, Crypto Job
#Вакансия #Researcher #QuantitativeResearcher #Trading #Crypto #Fulltime #Remote #Удаленно Требуется Quantitative Researcher (Азия) ▪️Обязанности ▫️Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии. ▫️Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка. ▫️Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения. ▫️Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий. ▫️Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок. ▫️Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках. ▪️Требования ▫️Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань. ▫️Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин. ▫️Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий. ▫️Отличные навыки программирования на C++. ▫️Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка. ▫️Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных. ▫️Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач. ▫️Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках. ▪️Будет плюсом ▫️Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE. ▫️Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии. ▫️Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем. ▫️Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах. ▪️Что мы предлагаем ▫️Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы. ▫️Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени. ▫️Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency). ▫️Плоская организационная структура с быстрым принятием решений. ▫️Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Контакты: @cicada_mk Другие наши сообщества в крипто рекрутинге: Blockchain Hunter, Крипто Head Hunter, Crypto Jobs, WEB 3.0 JOB, Crypto Job